Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Perubahan Harga bahan bakar minyak (BBM) Studi Pada Saham Saham Kategori LQ45 Di Bursa Eek Indonesia Tahun 2014-2016

Andriyanto, Andriyanto (2017) Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Perubahan Harga bahan bakar minyak (BBM) Studi Pada Saham Saham Kategori LQ45 Di Bursa Eek Indonesia Tahun 2014-2016. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

Preview

Text (Abstrak) ANDRIYANTO 712.2.2.0610.Image.Marked.pdf Download (123kB) | Preview

Abstract

Resiko investasi di pasar modal pada prinsipnya sangat terkait erat dengan naik turunnya harga saham yang salah satunya dapat dipengaruhi oleh informasi. Suatu informasi yang membawa kabar baik (good news) akan menyebabkan harga saham naik, dan sebaliknya apabila informasi tersebut buruk (bad news) akan menyebabkan harga saham turun. Informasi yang dimiliki investor tersebut akan mengakibatkan naik turunnya volume transaksi harian dan frekuensi transaksinya. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah saham-saham kategori LQ45 periode 2014-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi statistic deskriptif, uji normalitas dan uji paired sample T-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Abnormal Return pada tanggal 18 November 2014, 19 januari 2015, 30 Maret 2016 tidak terdapat perbedaan Abnormal Return sebelum dan sesudah pengumuman perubahan harga BBM. Sedangkan pada Trading Volume Activity pada tanggal 18 November 2014, 19 januari 2015, 30 Maret 2016 terdapat perbedaan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman perubahan harga bahan bakar minyak (BBM). Kata Kunci: Abnormal Return,Trading Volume Activity dan bahan bakar minyak (BBM)

Actions (login required)

View Item