Analisis Januari Effect pada Indeks Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Hidayat, Rahmat (2018) Analisis Januari Effect pada Indeks Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

Preview

Text (Abstrak) Rachmat Hidayat 711.2.2.0424.Image.Marked.pdf Download (284kB) | Preview

Abstract

January effect adalah salah satu anomali musiman yang dapat terjadi di pasar modal. January effect adalah suatu kondisi dimana pada bulan Januari harga saham cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya. Terjadinya january effect diduga karena adanya peningkatan pembelian oleh para investor yang telah melakukan penjualan saham yang merugi pada bulan desember untuk mengurangi beban pajak. Sampel penelitian ini adalah harga saham perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017, Data yang di gunakan adalah Data Sekunder dengan mengambil di www.idx.co.id dengan metode purposive sampling yaitu berjumlah 27 perusahaan dengan menggunakan teknik analisis data uji homogenitas dan one way anova (ANOVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka levene statistic sebesar 0,096 dengan p-value (sig) sebesar 1,000. Karena 0,096˃0,05 maka dapat disimpulkan data yang di uji memiliki varian yang sama (homogen) atau dengan kata lain H0 diterima. Sedangkan Hasil Uji One Way ANOVA menunjukkan Fhitung sebesar 0,049 dengan nilai p-value (sig) sebesar 1,000, karena nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan dari hasil uji one way anova menyatakan hipotesis yang diajukan H0 ditolak, dan hasil One way anova Descriptives jumlah pengamatan (N) adalah 1.296, vareabel harga saham menunjukkan pada bulan Januari sebesar 9583.35 dengan Confidence Interval for Mean 95% Lower Bound sebesar 7248.63 dan Upper Bound sebesar 11918.07 dengan Standar deviasi sebesar 13332.55. dapat disimpulkan tidak terjadi Januari effect terhadap harga saham di indeks saham LQ45 atau dengan kata hipotesis yang di ajukan ditolak. Kata kunci : Januari Effect, Saham LQ-45.

Actions (login required)

View Item