Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Pengumuman Penetapan Capres dan Cawapres Pemilu 2024 (Studi pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI)

Rahman, Moh. Ainur (2024) Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Pengumuman Penetapan Capres dan Cawapres Pemilu 2024 (Studi pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI). Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) COVER.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (688kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (124kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf - Accepted Version Download (263kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Accepted Version Download (254kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (330kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (279kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (322kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (218kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (227kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (915kB) | Request a copy

Abstract

Pemilihan umum adalah salah satu peristiwa politik yang memiliki pengaruh terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Peristiwa politik mampu menimbulkan sentimen positif atau negatif terhadap investor yang akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris reaksi pasar modal Indonesia terhadap pengumuman penetapan capres dan cawapres pemilu 2024 dengan menggunakan perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan setelah pengumuman capres dan cawapres pada tanggal 13 November 2024. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan event study. Sampel pada penelitian ini yaitu saham perusahaan BUMN yang terdaftar pada indeks IDX BUMN20 dengan menggunakan metode sampling jenuh. Pengujian hipotesis menggunakan paired sample t-test dan Wilcoxon signed rank test. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan abnormal return pada periode sebelum dan setelah peristiwa pengumuman penetapan capres dan cawapres pemilu 2024. Namun, pada trading volume activity tidak terdapat perbedaan pada periode sebelum dan setelah peristiwa pengumuman penetapan capres dan cawapres pemilu 2024. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa pasar modal cenderung memberikan respon yang lebih kuat dalam hal perubahan harga saham daripada aktivitas perdagangan saham. Penelitian ini terbatas pada sampel yaitu hanya perusahaan BUMN dan penggunaan indikator yang terbatas hanya menggunakan Abnormal return dan Trading volume activity. Kontribusi teoritis penelitian ini yaitu memperkaya literatur tentang reaksi pasar modal terhadap peristiwa politik dan menguji batasan teori efisiensi pasar. Selain itu, kontribusi praktis penelitian ini yaitu dapat dijadikan acuan investor untuk strategi investasi dan manajemen risiko selama periode politik.

Actions (login required)

View Item